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亞式期權,亞式期權解析

日期:2019-07-12 13:57:06 來源:互聯網
    亞式期權,亞式期權解析。平均式期權是路徑相依期權的一種,亞式期權其價值取決于過去股價的平均,又稱為亞式期權。亞式期權有別于歐式期權與美式期權,歐式期權與關式期權的報酬只與期滿日股價有關亞式期權,而平均式期權的報酬是依過去股價的平均值來決定。
    例如第二章提過的怡富日本保本基金,亞式期權其報酬為在基金2年的有效期間,亞式期權如果過去日經指數8季的平均股價大于執行價格,亞式期權基金的報酬就是8季的平均值減去執行價格,否則報酬就是0。亞式期權此種報酬形式為典型的平均式期權,即期權的報酬和過去股價的平均有關。亞式期權一般產品的設計很喜歡采取平均式的方法。
 
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