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計算VAR,VAR怎么計算?

日期:2019-07-12 13:33:44 來源:互聯網
    計算VAR,VAR怎么計算?另外有一種與歷史模擬法很類似計算VAR的方法,稱為拔靴法。如同歷史模擬法是利用過去股價報酬的數據,拔靴法從過去的股價報酬不斷地重復抽樣出來排序。曹如以過去100天報酬數據,VAR不斷地重復抽出數據(抽完再放回),VAR因此樣本數可以變得較多。
    VAR的定義為95%(或99%)置信水平下的最大可能損失,VAR一般是指絕對的損失最。VAR價如前面介紹的歷史模擬法及蒙特卡羅模擬法.所求出來的V人R便是絕對損失。但在標準差法的VAR,卻是相對損失盆的概念。
  • 什么是VAR?VAR什么意思?
  • 什么是VAR?VAR什么意思?VAR的概念最早是由摩根銀行總裁Dennis Weathersione提出來的。他要求部屬在旬天下午4點15分前,必須呈送一份一頁的公司全球風險報告書。VAR此頁報告記錄了雄根銀行全球各地的涉險程度.并同時估計未來24小時內......
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