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歷史模擬法原理,歷史模擬法的基本原理

日期:2019-07-12 13:29:29 來源:互聯網
    歷史模擬法原理,歷史模擬法的基本原理。歷史模擬法是假設過去實際發生過的資產價格變化。未來價格變動也會重復過去的情形。換言之,推側未來1天或10天股價可能的變動悄形,我們就可以用過去股價變動的情況將它由小而大排序找出臨界價格的變動,歷史模擬法原理作為合理的估計基礎。歷史模擬法是最簡單的方法.不需任何的統計假設。
    歷史模擬法以上同時說明采用絕對變動量及變動率來計算VAR。歷史模擬法采用絕對變動量有一個缺點,歷史模擬法原理即比較的標準不一樣。假設過去中國石油股價處在低位.臂如股價在50元左右,歷史模擬法原理貝組股價下跌3.5元.就是7%;但是.今天中國石油股價處于高位,歷史模擬法如100元附近,股價下跌3.5元,只是3.5%.因此會低估未來股價的變動。
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